El Santo Grial del Forex revisado

En el primer artículo sobre el Santo Grial del Forex explicamos el concepto de este fenómeno de mercado. El fenómeno es la tendencia estadística del mercado para producir excesos de rendimiento que se pueden lograr costos permitiendo con eficacia las operaciones de carrera de la victoria a grandes múltiplos de riesgo-recompensa, las operaciones de corte con las pérdidas mediante el uso apretados frenar pérdidas. Si se negocian los instrumentos más volátiles, es posible lograr un buen rendimiento con el tiempo sin tener que hacer ningún análisis o tomar decisiones. Sin embargo, este método tiene algunos errores graves que deben ser evitados de forma inteligente. En el artículo de esta semana voy a profundizar en estas dificultades y algunas de las mejores maneras de abordarlos.

Volver a los Datos

Podemos empezar por echar un vistazo a los datos históricos que muestra cómo los insumos en los descansos de la barra siguiente sobres velas en H4 se llevaron a cabo en la mayoría de los instrumentos más volátiles, un período de tres años, en función de las relaciones de riesgo-recompensa que podrían tener sido seleccionados como objetivos para salir de las operaciones:

Santo Grial

Esta tabla contiene dos piezas de información de utilidad inmediata. En primer lugar, nos hemos tomado un total de 2.810 operaciones. En segundo lugar, la expectativa positiva por el comercio aumenta drásticamente hasta una ecuación de riesgo-recompensa de 25: 1, después de lo cual se eleva lentamente antes de caer por un acantilado por encima de 50: 1. Supongamos que hemos estado en la línea de 25: 1. Estos datos no se muestran en el gráfico anterior, pero 2.810 de esas operaciones tomada, sólo 139 estaban ganando 25: 1. Esto significa que aproximadamente el 95% de las operaciones estaban operando a pérdida. Estos números implican una fuerte limitación a cualquier tipo de estrategia de manejo de dinero, ya que la probabilidad de pérdidas enormes ráfagas sería extremadamente alta. Es más probable que improbable que una racha de entre 100 y 120 operaciones perdedoras consecutivas durante ese período de tres años se produjo.

Hay tres formas posibles para mejorar la metodología:

- Sea más selectivo con entradas

- Sea más selectivo con las salidas

- Correr el riesgo de un porcentaje constante y muy pequeña para negociar el capital (la administración del dinero)

Vamos a tratar todos los puntos en primer lugar:

Mensajes selectivos

Nuestro problema es que estamos listos para introducir un gran número de operaciones, la mayoría de los cuales serán perdedores. Si podemos encontrar una manera de introducir un número significativamente menor operaciones sin sufrir una caída proporcional en la operación expectativa, podemos preocuparnos menos ráfagas cadena de pérdidas probables.

El peligro aquí es que cuando el beneficio se basa en un relativamente pequeño número de operaciones ganadoras, tiene que tener mucho cuidado de no cortar muchos de ellos. Afortunadamente, el uso de datos históricos desde 2011 hasta 2013, parece ser un filtro relativamente simple que hace el trabajo.

Para ganar grandes operaciones, debe haber una tendencia. En una tendencia alcista, el precio de nuevo dentro de la tendencia de hacer una importante baja, y luego vuelve a su dirección original. Sólo mediante la adopción de sobres velas en una tendencia alcista que hace al menos 4 a menos de barras anteriores, o seguir directamente una vela tal, somos capaces de filtrar una gran cantidad de pérdida de los oficios sin sacrificar muchas de las operaciones ganadoras. Aquí es un gráfico de los resultados en comparación con el mismo período de tres años utilizando el filtro de entrada:

Santo Grial

Uno puede ver que, en general, el número total de operaciones se reduce en más de un tercio, pero las operaciones ganadoras tienden a ser reducida a una velocidad más lenta, lo que resulta en un aumento de las expectativas de 3:01 a 50: 1. La probable racha de pérdidas consecutivas se reduce a entre 80 y 90 operaciones, lo cual es también una mejora. Vale la pena advertir que este filtro tiene un efecto muy negativo en las transacciones de oro.

Otros filtros de entrada que podrían mejorar el desempeño incluyen sobres vienen sólo después de velas con rangos de valores relativamente pequeños, como la distancia positiva en general requiere para ser un ganador es más corto. la hora del día y la tendencia del filtro también se puede aplicar, aunque esto puede ser muy arriesgado. Por ejemplo, el oro tiende a ser bueno para ir corto antes de la apertura de Londres, y bueno para ir tiempo después del cierre de Londres. Yen partes tienden a funcionar bien después de la primera vela en las primeras horas después de la apertura de la sesión de Tokio. Repercute en importantes niveles de soporte o resistencia también puede ser la fuente de buenos oficios, pero es sorprendente cómo muchos de los mejores reinicia dentro de las tendencias antes de empezar estos niveles.

salidas selectivas

Hasta ahora, sólo hemos visto una metodología que va a un múltiplo fijo de R. Esto podría ser refinado mediante la creación de un sistema basado en una volatilidad media o el número de pips, para que pueda orientar a cabo operaciones con mayores múltiplos de riesgo R menor. Luego está la cuestión de elevar el tope de pérdida de equilibrio y más allá. No tenemos datos en bruto, pero es probable que se mueva la pérdida de parada en la ruptura de dos días a una semana después de la entrada o después de la operación se ha desplazado una cierta distancia favorable, mejorar los resultados. Se debe tener precaución aquí tan a menudo repeticiones de pruebas de las áreas de acceso en la posición de negociación de largo plazo utilice la tabla H4.

Por supuesto, si el instrumento se negocia en una tendencia alcista no puede hacer crecer un poco por debajo de la meta deseada, tiene sentido dejar en ese momento y que no haya ganancia.

Administración del dinero

Es fundamental el uso de técnicas de manejo de sólidos y el dinero inteligente para minimizar el riesgo de pérdidas catastróficas. A medida que tomó una racha de 80 operaciones consecutivas lugar probablemente durante el período de tres años, con el riesgo de un porcentaje de capital en lugar de una cantidad absoluta basada en el capital inicial es esencial. Por ejemplo, el riesgo de 1% del capital inicial en cada operación se traduciría en una pérdida de 80% al final de la racha de pérdidas, seguido de la adición de 25% para la primera serie comercio, lo que resulta en un total de 45%. Correr el riesgo de 1% del capital total resultaría en una pérdida de 55%, seguido por una recuperación de aproximadamente 17%, resultando en un total de 72%.

Siempre tenga en cuenta que cuanto más se pierde la cuenta, el más difícil de nuevo. Una pérdida del 50% requiere un aumento del 100% sólo para volver al punto de equilibrio.

Un riesgo más adecuada por el comercio sería algo así como 0,25% de la factura, lo que resultaría en una reducción de alrededor del 81% de la caída total inicial después probable, la recuperación de aproximadamente el 93% después del cierre de la primera operación ganadora. Depende de su cuenta de tolerancia al riesgo y la reducción de la tolerancia en particular.

Una última advertencia: cuando se está negociando paridades correlacionados, como en este ejemplo, donde tres de los cuatro instrumentos son pares del yen, puede seguir una medida defensiva adicional para reducir el riesgo general de tomar múltiples operaciones simultáneamente en la misma dirección. Esto es particularmente importante cuando todas las operaciones son largas al Yen. De hecho, un estudio cuidadoso puede mostrar que las mejores operaciones son las que se especifican en los tres pares de Yen simultáneamente o por lo menos que esto produce una ventaja estadística mejorada.

Un comercio de esta forma sistemática requiere un estudio cuidadoso de los datos históricos y sin ajuste de curvas. Antes de intentar esto con dinero real, tratar de ser rigurosamente honesto al responder a sus propias preguntas, y asegúrese de estudiar a fondo y con cuidado.